Роберт Алан Джарроу

Биография

Американский математик и экономист, с 1979 года - профессор в области управления активами в Высшей школе менеджмента Сэмюэла Кертиса Джонсона (Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management) при Корнелльском Университете (Cornell University).

Джарроу с отличием окончил Университет Дьюка (Duke University) в 1974 году со специализацией в области математики, получил степень магистра делового администрирования Школы бизнеса Так (Tuck School of Business) при Дартмутском колледже (Dartmouth College) в 1976 году с отличием, а в 1979-м он защитил докторскую степень в области финансов в Слоановской школе менеджмента при Массачусетском Технологическом Институте (MIT Sloan School of Management) под руководством Роберта К. Мертона (Robert C. Merton).

Профессор Джарроу является одним из создателей модели Хита-Джарроу-Мортона (Heath–Jarrow–Morton framework), используемой при ценообразовании производной процентной ставки; один из создателей редуцированных форм моделей кредитного риска и других инструментов финансового прогнозирования. Эти инструменты и модели в настоящее время являются стандартами и используются для ценообразования и хеджирования в крупных инвестиционных и коммерческих банках. Джарроу также считается одним из самых уважаемых исследователей в сфере кредитных рисков.

Роберт А. Джарроу множество раз становился обладателем различных премий и наград, включая 'CBOE Pomerance Prize, Graham' и 'Dodd Scrolls Award', а также полученную им в 1997 году премию Международной ассоциации финансового инжиниринга (IAFE, International Association of Financial Engineers) 'Финансовый инженер года'. Он является членом консультативного совета журнала 'Mathematical Finance', в котором он стал одним из основателей в 1989 году.

Джарроу также является редактором или помощником редактора во многих других профессиональных журналах и является членом совета директоров нескольких компаний и профессиональных обществ. В настоящее время он занимает должности сотрудника как IAFE, так и FDIC - Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation). Джарроу занимал кресло управляющего директора по исследованиям корпорации 'Kamakura Corporation' с 1995 года.

Публикации профессора Джарроу включают четыре книги: 'Options Pricing', 'Finance Theory', 'Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options' и 'Derivative Securities', а также более 100 публикаций в ведущих финансовых и экономических журналах.