В 1924 г. Фейнингер стал одним из основателей выставочного общества «Голубая четвёрка» (нем. Blaue Vier). В 1933 г., после закрытия «Баухауза», Фейнингер вернулся в Берлин, где был объявлен нацистами «дегенеративным» художником.
Родился в семье музыкантов немецкого происхождения. После возвращения с родителями в Германию в 1887-88 гг. учился рисованию в художественной школе в Гамбурге и в 1889-92 гг. — в художественной академии в Берлине. Ещё во время обучения продемонстрировал талант рисовальщика и работал в газете «Юмористические страницы». В 1892 г. Фейнингер учился в Париже у Филиппо Коларосси, в 1893 г. он вернулся в Берлин, где работал карикатуристом в различных газетах.
В 1906 г. художник вновь отправился в Париж для продолжения своего художественного образования. Здесь он окончательно решил посвятить себя живописи. В 1907 г. Фейнингер открыл для себя развитый Пикассо и Браком «аналитический кубизм», разлагающий предметы на геометрически плоские и стереометрически кубические элементы. Под влиянием итальянских футуристов, которые также пользовались этой художественной манерой для того, чтобы охватить движение тела посредством повторения последовательных фаз движения, Фейнингер создал полотно «Велосипедист» (1912).
В 1908-19 гг. Фейнингер жил в Берлине. Он написал серию «морских» картин в духе Каспара Давида Фридриха. В 1913 г. Фейнингер участвует в выставке первого немецкого Осеннего салона в Берлине. В 1917 г. состоялась первая персональная выставка Фейнингера в берлинской галерее «Штурм», обеспечившая ему известность. В этот период художник сотрудничает с экспрессионистами, объединившимися вокруг галереи «Штурм». Под их влиянием Фейнингер создал множество графических работ.
После окончания Первой мировой войны Фейнингер перебрался в Веймар, где в 1919—1933 гг. преподавал в «Баухаузе», одновременно выполняя там же обязанности руководителя графических мастерских. Темой его многочисленных полотен в это время становятся виды городов Европы. В 1924 г. Фейнингер стал одним из основателей выставочного общества «Голубая четвёрка» (нем. Blaue Vier). В 1933 г., после закрытия «Баухауза», Фейнингер вернулся в Берлин, где был объявлен нацистами «дегенеративным» художником.
В 1938 г. Фейнингер уехал в Нью-Йорк, где много занимался настенной живописью. Стиль его снова меняется, в художественные полотна проникает всё больше графических элементов («Вид Манхэттена. Закат». 1944 Кембридж, Массачусетс).