Клайв Грэнджер

Биография

Он преподавал в Великобритании в Университете Ноттингема (University of Nottingham, Britain) и в США в Университете Калифорнии, Сан-Диего (University of California, San Diego).
В 2003-м году Грэнджер был удостоен Нобелевской премии в области экономики. Он разделил награду со своим коллегой Робертом Ф. Энглом (Robert F. Engle) за 'разработку методов анализа экономических временных рядов с общими трендами', которые коренным образом отличались от того, что практиковали экономисты при анализе финансовых и макроэкономических данных.

Клайв Уильям Джон Грэнджер (Clive William John Granger) родился 4 сентября 1934-го в Суонси, Южный Уэльс (Swansea, Wales), и был сыном Эдварда Джона Грэнджера (Edward John Granger) и Эвелин Грэнджер (Evelyn Granger). В следующем году его родители перебрались в Линкольн (Lincoln).

Во время Второй мировой войны Грэнджер переехал с матерью в Кембридж (Cambridge), где пошел в местную начальную школу. Затем он перешел в среднюю школу в Кембридже, но образование на этом уровне продолжил получать в Ноттингеме (Nottingham), куда семья переехала после войны. В школьные годы Клайв показал свои таланты в математике, развив большой интерес в области прикладной математики.

После школы он поступил в Ноттингемский Университет (University of Nottingham), выбрав в самом начале в качестве профилирующих дисциплин экономику и математику, после чего в последний год обучения полностью сосредоточился на математике

В 1955-м Грэнджер получил степень бакалавра и решил остаться в университете, чтобы стать доктором философии в статистике. Он готовил докторскую диссертацию под руководством Гарри Питта (Harry Pitt).

В 1956-м, когда Клайву исполнился всего 21 год, он был назначен младшим преподавателем статистики в Ноттингемском Университете. Так как он был в большей степени заинтересован прикладной статистикой и экономикой, Грэнджер выбрал в качестве темы своей диссертации 'анализ временных рядов', область, в которой, по его ощущениям, было сделано недостаточно в то время.

В 1959-м он защитил диссертацию по теме 'Тестирование на нестационарность'.

Следующий учебный год, 1959-1960, он провел в США, в Принстонском Университете (Princeton University) по программе стипендиатов 'The Harkness Fellowships' Фонда содружества (Commonwealth Fund). Клайв был приглашен в Принстон Оскаром Моргенштерном (Oskar Mor

genstern), вместе с которым принял участие в разработке эконометрического научно-исследовательского проекта. В университете Грэнджер также работал вместе с Мичио Хатанакой (Michio Hatanaka) в качестве ассистентов Джона Тьюки (John Tukey) в его проекте по использованию гармонического анализа в экономических данных.

В конце учебного года в Принстоне Грэнджер женился, после чего отправился на медовый месяц в США.

В 1964-м он и Хатанака опубликовали результаты своих исследований в книге по спектральному анализу экономических рядов. За год до публикации книги Клайв написал статью 'Типичная спектральная форма экономической переменной' ('The typical spectral shape of an economic variable'), которая появилась в 1966-м году в академическом журнале 'Econometrica'. Оба этих труда оказали сильное влияние на принятие новых методик.

Грэнджер заключил бессрочный контракт с Ноттингемским Университетом. В

1969-м он также представил в журнале 'Econometrica' свою концепцию 'причинности по Грэнджеру'. Британский экономист был заинтересован и в прогнозировании. Так, в течение следующих нескольких лет он исследовал этот вопрос вместе со своим студентом, пост-докторантом Полом Ньюболдом (Paul Newbold), и написал с ним книгу, ставшую эталоном в прогнозировании временных рядов. Книга была опубликована в 1977-м году.

Воспользовавшись моделированием, Ньюболд и Грэнджер также написали известную работу 1974-го о ложной регрессии. Этот труд привел к переоценке предыдущих эмпирических исследований в экономике и эконометрической методологии.

В целом, Грэнджер провел 22 года в Ноттингемском Университете. После того как он получил Нобелевскую премию, в 2005-м здания факультетов экономики и географии были переименованы, одно из них получило название Дома сэра Клайва Грэнджера.

В 1974-м Грэнджер переехал в

США, где начал работать в Университете Калифорнии в Сан-Диего.

В 1975-м он участвовал в деятельности Бюро переписи населения США (The United States Census Bureau), став одним из членов комиссии, возглавляемой Арнольдом Зеллнером (Arnold Zellner). Конкретно, Грэнджер занимался сезонной корректировкой. В новом университете он продолжил свои исследования временных рядов, тесно сотрудничая с лауреатом Нобелевской премии Робертом Энглом, Розалин Жойе (Roselyn Joyeux), Тимо Терасвирта (Timo Teräsvirta) и др.

Сотрудничая с Энглом, Грэнджер разработал концепцию коинтеграции, которая в 1987-м была отражена в журнале 'Econometrica'. За эту работу Клайв удостоился Нобелевской премии в 2003-м году.

В последующие годы Грэнджер также использовал методы временных рядов для анализа данных за пределами экономики. Таким образом, он работал над проектом, связанным с тропическими лесами Амазонки и постро

ил модель для прогнозирования обезлесения. Результаты были опубликованы в 2002-м в его книге. Грэнджер оставил Университет Калифорнии в 2003-м в должности почетного профессора.

В качестве приглашенного профессора Грэнджер посещал Университет Мельбурна (University of Melbourne) и Кентерберийский Университет (Canterbury University).

Клайв был женат на Патрисии Грэнджер (Patricia Granger) с 1960-го вплоть до своей смерти. Он оставил после себя сына Марка Уильяма Джона (Mark William John), и дочь Клер Аманду Джейн (Claire Amanda Jane).

Грэнджер умер 27 мая 2009-го, в больнице Скрипс Мемориал в Ла-Хойя, Калифорния (Scripps Memorial Hospital, La Jolla, California).

Он был членом Эконометрического общества (Econometric Society) с 1972-го и членом-корреспондентом Британской академии (British Academy) с 2002-го года. В 2004-м Грэнджер по результатам опроса попал в список '100 валлийских героев'