Его первые работы прошли в учебном театре на Моховой. Играл в спектаклях , поставленных профессором СПбГАТИ Е. И. Черной: «Сон в летнюю ночь» (Оберон), «Правда хорошо, а счастье лучше» (Грознов).
В 2000 году Алексей Винников поступил в СПбГАТИ, на курс народного артиста России Сергея Паршина. Его первые работы прошли в учебном театре на Моховой. Играл в спектаклях , поставленных профессором СПбГАТИ Е. И. Черной: «Сон в летнюю ночь» (Оберон), «Правда хорошо, а счастье лучше» (Грознов).
После окончания академии в 2004 году молодой актер был принят в труппу Большого Драматического Театра имени Г.А.Товстоногова. На сцене БДТ Алексей играет в спектаклях: «Белла Чао» (Персонаж), «Веселый солдат» (Зеленцов), «Ложь на длинных ногах» (Матрос), «Мария Стюарт» (Офицер гвардии), Борис Годунов (Семен Годунов), «Ночь перед рождеством» (Слуга), «Таланты и поклонники» (Официант), «Екатерина Ивановна» (Торопец), « Васса Железнова» (Семен), «Идеальный вор» (Поручик).
В кино Алексей Винников дебютировал ролью опера Дюкова в сериале «Ментовские войны-3».
2007 Ментовские войны-3