Рудольф начал работать над малобюджетными фильмами еще во время своей учебы на бухгалтера в университете Лос Анджелеса. Став протеже Роберта Олтмана, в 1973 Алан получил должность помощника режиссера в фильмах «Долгое прощание» и «Нэшвилл» (1975) – самых известных проектах Олтмана.
Родился 18 декабря 1943 года в Лос Анджелесе, Калифорния. Его отцом был Оскар Рудольф (1911-1991), малоизвестный актер, снявшийся в нескольких телевизионных сериалах, а после режиссировавший малобюджетные фильмы («Твист круглые сутки», 1961) и телевизионные программы («Одинокий бродяга»).
Рудольф начал работать над малобюджетными фильмами еще во время своей учебы на бухгалтера в университете Лос Анджелеса. Став протеже Роберта Олтмана, в 1973 Алан получил должность помощника режиссера в фильмах «Долгое прощание» и «Нэшвилл» (1975) – самых известных проектах Олтмана. В конце концов, с помощью киностудии своего учителя Рудольф получает возможность режиссировать свой собственный фильм – «Добро пожаловать в Лос Анджелес» (1977). На самом деле первым фильмом Рудольфа как режиссера стало «Предчувствие» (1972), однако он решил остаться и работать на студии Роберта, чтобы получить необходимый ему опыт. Быть может, именно поэтому Рудольфа иногда называли вторым Олтманом. Как и его учитель, Алан научился режиссировать фильмы с крохотными бюджетами, как и Оскару, ему нравилось утверждать на роли своих любимых актеров, а отношения между персонажами были такими же необычными. Он также любил странные сюрреалистичные сюжеты, где сцены фильма были разбросаны не в хронологический последовательности. А при попытке режиссировать «мэйнстрим» фильм («Сделано в Раю», 1987), Рудольф чувствовал себя человеком с другой планеты.
В фильмах Рудольфа основное внимание уделяется эксцентричным, одиноким персонажам и их взаимоотношениям. В некоторых эпизодах часто присутствуют элементы романтизма и фантастики. Рудольф написал сценарии практически ко всем режиссированным им фильмам. Он часто работал с одними и теми же актерами – Китом Кэррадайном и Женевьевой Бужоль, и своим любимым композитором – Марком Ишамом.
Впервые настоящая слава пришла к Алану Рудольфу с фильмом «Выбери меня» (1984), историей сексуальных отношений одиноких, но притягательных героев – бывшей проститутки, а ныне владелицы бара (Лесли Энн Уоррен), эмоционально подавленной ведущей ток шоу на радио (Женевьева Бужоль) и обезоруживающе честного психа-маньяка (Кит Кэррадайн). В 1985 году вышел фильм «Trouble in Mind», где снова были заняты любимые актеры Рудольфа – Кэррадайн, Бужоль и Крис Кристофферсон.
После довольно традиционного фильма ужасов «Смертельные мысли» (1991) с Деми Мур в главной роли, последовал фильм «Равноденствие» (1992), где снялся Мэттью Модайн в роли двух разделенных в детстве близнецов. В 1994 году вышел фильм «Миссис Паркер и порочный круг» с Дженнифер Джейсон Ли в главной роли. «Завтрак чемпионов» (1999), адаптация романа Курта Воннегута, рассказывает историю талантливого, но недооцененного писателя-фантаста Килгора Трута, сыгранного Альбертом Финни.